Доходность фьючерса на индекс волатильности измеряется тысячами процентов годовых

Автор:
Опубликовано: 2593 дня назад (18 июля 2012)
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 1 раз — 26 июня 2014
0
Голосов: 0
Доходность фьючерса на индекс волатильности измеряется тысячами процентов годовых

Как измерить доходность операция с фьючерсом на Индекс волатильности RTSVX? О невероятных размерах доходности российской волатильности рассказывает Руководитель Отдела по работе с финансовыми институтами RTS Константин Свириденко.

В условиях обвала фондового рынка и вытекающего из него взрывного роста волатильности фьючерс на индекс волатильности является самым доходным биржевым инструментом. Особенно выгодна покупка фьючерса на низких или средних значениях, поскольку риск таких операций ограничен (минимальное значение Российского индекса волатильности за всю историю расчетов составляет 18,85%).

Так, покупка августовского фьючерса в последний день обращения по цене первой сделки 25,65 пункта могла принести доход 7,79 пункта в терминах индекса (цена исполнения 33,44 пункта), или 4409 рублей с одного контракта. C учетом гарантийного обеспечения под позицию, равного 7025 рублей, это соответствует доходности 62,76%, или 22906% годовых! Ряд участников успешно применили эту стратегию на практике.

Если говорить о более долгосрочных операциях, недавнее обвальное падение предоставило участникам торгов не менее удивительные возможности заработать на взрывном росте волатильности. Купив сентябрьский фьючерс на индекс волатильности в день начала обвала, 5 августа, за 28 пунктов, через три дня, 9 августа, можно было закрыть позицию по 56 пунктов. Доходность такой операции за 4 дня составила около 300% (гарантийное обеспечение на 5 августа 5269 рублей), или свыше 28000% годовых.



Руководитель Отдела по работе с финансовыми институтами RTS Константин Свириденко


ПС: Позже мы опубликуем еще три факта о Российском Индексе волатильности
День добрый. Подскажите пожалуйста, если у предприятия импортера "зависли" на таможенном | Практика: Представительство в суде по делам: о расторжении брака; о разделе совместно нажитого
0 # 18 июля 2012 в 08:48 0
Сказки - сказки... счет % в годовых полнейший бред
0 # 18 июля 2012 в 08:48 0
а кому то предоставилась прекрасная возможность потерять свои денежки со скоростью 28000% годовых, он конечно самый волатильный этот индекс волатильности:)
0 # 18 июля 2012 в 09:01 0
Евгений, http://investor.rts.ru/ru/statistics/2011/

http://investor.rts.ru/ru/statistics/2010/

Посмотри сюда а потом говори о сказках
0 # 18 июля 2012 в 19:56 0
Иван, http://investor.rts.ru/ru/statistics/2011/

http://investor.rts.ru/ru/statistics/2010/

Посмотри сюда а потом говори о сказках
0 # 18 июля 2012 в 22:57 0
Михаил, переводить 3-х дневную доходность в годовые - это бред. и полнейшая сказка
0 # 18 июля 2012 в 23:28 0
Михаил, а что если потом открыть шорт по 56? 56 - это же очень высокий уровень. VIX был максимум где то в районе 60.
0 # 19 июля 2012 в 02:29 0
Михаил, Так вот если бы ты потом шортанул по той выгодной цене, тебе отмаржинколило так что ты Форекс с 500 плечом тебе показался бы детской игрушкой!
0 # 19 июля 2012 в 13:14 0
Михаил, А чтобы у тебя окончательно сложилось правильное впечатление о трейдинге: пройди по своим ссылкам, поставь фильтр по "доходу в %" и пролистай на 15 страницу.
Видимо туда ты не пробовал заглядывать
0 # 19 июля 2012 в 18:56 0
Рабочая станция начинающего трейдера.

Вот приглянулось такое решение. Прикольно, что габариты небольшие в сравнении с другими компами. Кто, что дмает ?

Вот что пишут:

ANTAEUS-FX1 будет надежной рабочей станцией для трейдеров финансовых рынков, аналитиков, математиков, физиков, биологов, энергетиков, научных исследователей, дизайнеров и программистов.
Компьютер ANTAEUS-FX1 оптимально подходит для работы с базами данных, большим количеством текстовых файлов, программами Amibroker, MetaTrader, Equis Metastock Professional, Ninja Trader, Omega Research ProSuite & Tradestation, Quik, Wealth-Lab Developer, OpenQuant, RightEdge, Maple, Mathcad, Simulink, MatLab, EViews, Adobe Photoshop, Corel Draw.

ANTAEUS-FX1 идеально подходит для использования программного обеспечения поддерживающего технологии вычислений в видеокартах и многопоточность, такого как: Accelereyes Jacket, Matlab Parallel Computing Toolbox, Maple with GPU support, Amibroker Multi-Threaded, R with GPU computing, Neuro Solutions with CUDA support и др.

Качественные свойства компьютера обеспечиваются скоростным RAID массивом, из 4 жесткив дисков по 500 Гб каждый, обеспечивающим скорость чтения и записи до 280 Мбит/сек и обеспечивающим сохранность данных при сбое одного или двух жестких дисков, видеокартой позволяющей подключить 2 монитора и обладающей вычислительной мощностью 907 GFlop с 1 Гб памяти для снижения количества операция передачи данных из ОЗУ в память GPU, четырехядерным процессором мощностью 37 GFlop (IntelLinpackx64 Решение системы из 10000 уравнений), 8 Гб DDRIII памяти.

http://antaeus.ru/site_rs/products/10/79/
0 # 19 июля 2012 в 22:21 0
Так, покупка августовского фьючерса в последний день обращения по цене первой сделки 25,65 пункта >"могла"< принести доход 7,79 пункта в терминах индекса (цена исполнения 33,44 пункта), или 4409 рублей с одного контракта.

Купив сентябрьский фьючерс на индекс волатильности в день начала обвала, 5 августа, за 28 пунктов, через три дня, 9 августа, >"можно было"< закрыть позицию по 56 пунктов. Доходность такой операции за 4 дня составила около 300%

Могла да можно было. Можно было в 2008 сбербанк по 20р брать, точно бы не прогодали, да и процент был тоже не плохой сейчас.

← Назад

 


 
Юриспруденция - консультации юристов, найти адвоката © 2019
Грибные места